En este trabajo proponemos una metodología para detectar raíces unitarias en procesos estocásticos que presentan distintos órdenes de integración, y la aplicamos al análisis de la convergencia de los tipos de interés a largo plazo de España y Francia respecto de Alemania desde 1994 a 2002. La metodología presentada considera la posibilidad de que en un mismo proceso se puedan distinguir dos partes, una de las cuales sea I(1) y la otra I(0). Para analizar este tipo de comportamiento proponemos tres contrastes secuenciales basados en el contraste ADF. El primero de ellos contrasta simultáneamente la no estacionariedad en las dos partes en las que divide la muestra. Los dos restantes lo hacen en cada una de las submuestras por separado. Los resultados muestran que la potencia de los contrastes cambia dependiendo de la localización de la no estacionariedad y de la existencia de la tendencia determinista en el proceso.

Palabras clave: raíz unitaria, test ADF, contraste secuencial.
Clasificación JEL: C12, C15.