En este trabajo se investigan, mediante simulación de Monte Carlo, los efectos que produce un cambio en la constante de un proceso autorregresivo sobre la potencia empírica de tres grupos de contrastes de raíz unitaria: los contrastes tradicionales (que no contemplan el cambio), los contrastes específicos que contemplan un cambio en la media y los contrastes de la hipótesis nula de estacionariedad frente a la alternativa de raíz unitaria. Estos valores de potencia se comparan con los valores correspondientes cuando no existe cambio. Los resultados reflejan que el análisis tradicional de raíz unitaria puede resultar totalmente erróneo, sobre todo en presencia de cambio. Las conclusiones serán más fiables si se complementa el estudio aplicando los tests específicos que lo contemplan y el test de la hipótesis nula de estacionariedad.

Palabras clave: potencia empírica, tests, raíz unitaria, cambio estructural.